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The Resource Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique, Jean-Francois Le Gall

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique, Jean-Francois Le Gall

Label
Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Title
Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Statement of responsibility
Jean-Francois Le Gall
Creator
Subject
Language
fre
Summary
Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en détail avant la construction de l'intégrale stochastique. Les outils du calcul stochastique, incluant la formule d'Itô, le théorème d'arrêt et de nombreuses applications, sont traités de manière rigoureuse. Le livre contient aussi un chapitre sur les processus de Markov et un autre sur les équations différentielles stochastiques, avec une preuve détaillée des propriétés markoviennes des solutions. De nombreux exercices permettent au lecteur de se familiariser avec les techniques du calcul stochastique. This book offers a rigorous and self-contained approach to the theory of stochastic integration and stochastic calculus within the general framework of continuous semimartingales. The main tools of stochastic calculus, including Itô's formula, the optional stopping theorem and the Girsanov theorem are treated in detail including many important applications. Two chapters are devoted to general Markov processes and to stochastic differential equations, with a complete derivation of Markovian properties of solutions in the Lipschitz case. Numerous exercises help the reader to get acquainted with the techniques of stochastic calculus
Member of
Cataloging source
GW5XE
http://library.link/vocab/creatorName
Le Gall, J. F.
Dewey number
519.2/3
Index
index present
LC call number
QA274
LC item number
.L44 2013
Literary form
non fiction
Nature of contents
  • dictionaries
  • bibliography
Series statement
Mathématiques et Applications,
Series volume
71
http://library.link/vocab/subjectName
  • Stochastic processes
  • Brownian motion processes
  • Martingales (Mathematics)
  • Brownian motion processes
  • Martingales (Mathematics)
  • Stochastic processes
  • Stochastische Analysis
Label
Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique, Jean-Francois Le Gall
Instantiates
Publication
Antecedent source
unknown
Bibliography note
Includes bibliographical references and index
Carrier category
online resource
Carrier category code
  • cr
Carrier MARC source
rdacarrier
Color
multicolored
Content category
text
Content type code
  • txt
Content type MARC source
rdacontent
Contents
  • Vecteurs et processus gaussiens
  • Le mouvement brownien
  • Filtrations et martingales
  • Vecteurs et processus gaussiens
  • Intégrale stochastique
  • Vecteurs et processus gaussiens
  • Equations différentielles stochastiques
Control code
811563992
Dimensions
unknown
Extent
1 online resource.
File format
unknown
Form of item
online
Isbn
9783642318986
Level of compression
unknown
Media category
computer
Media MARC source
rdamedia
Media type code
  • c
Other control number
10.1007/978-3-642-31898-6
Quality assurance targets
not applicable
Reformatting quality
unknown
Sound
unknown sound
Specific material designation
remote
System control number
(OCoLC)811563992
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  • Vecteurs et processus gaussiens
  • Le mouvement brownien
  • Filtrations et martingales
  • Vecteurs et processus gaussiens
  • Intégrale stochastique
  • Vecteurs et processus gaussiens
  • Equations différentielles stochastiques
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unknown
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