The Resource Séminaire de probabilités X, Université de Strasbourg, edité par P.A. Meyer
Séminaire de probabilités X, Université de Strasbourg, edité par P.A. Meyer
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The item Séminaire de probabilités X, Université de Strasbourg, edité par P.A. Meyer represents a specific, individual, material embodiment of a distinct intellectual or artistic creation found in University of Missouri Libraries.This item is available to borrow from 1 library branch.
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- Extent
- 1 online resource (vi, 593 pages).
- Contents
-
- La methode des semi-mrtingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marque
- One-dimensional potential embedding
- Un theoreme de representation des martingales pour les ensembles regeneratifs
- A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms
- Absolute continuity of Markov processes
- Germ-field Markov property for multiparameter processes
- La theorie de la prediction de F. Knight
- Sur la theorie de la prediction, et le probleme de decomposition des tribus F t+ o
- Generation of?-fields by step processes
- Les inegalites classiques
- L'operateur carré du champ
- Correction aux "Inegalites de LITTLEWOOD-PALET"
- Les inegalites generales
- Semi-groupes de convolution symetriques
- A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem
- Skorokhod stopping times of minimal variance
- On the krickeberg decomposition of continuous martingales
- The Q-matrix problem
- On a stopped Brownian motion formula of H.M. Taylor
- On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions
- et notations generales
- Chapitre I. Integrales de stieltjes stochastiques
- Chapitre II. Martingales de carré integrable
- Chapitre III: La formule du changement de variables forme préliminaire
- Martingales locales changement de variables, formules exponentielles
- Les espaces H 1 et BMO
- Complements aux chapitres I-V
- Sur certains espaces de martingales localement de carre integrable
- Espaces fortement stables de martingales de carre integrable
- Representation des martingales comme integrales stochastiques des processus optionnels
- Decompositions des martingales locales et formules exponentielles
- Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
- Sur la decomposition multiplicative des sousmartingales positives
- The Q-matrix problem 2: KOLMOGOROV backward equations
- Separabilite optionnelle, d'apres doob
- Note on pasting of two Markov processes
- A characterization of BMO-martingales
- Demonstration elementaire d'un theoreme de Novikov
- Corrections a des exposes de 1973/74
- Sur la construction de noyaux boreliens
- Un point de priorite
- Complements aux exposes sur les ensembles analytiques et les temps d'Arret
- Isbn
- 9783540381976
- Label
- Séminaire de probabilités X, Université de Strasbourg
- Title
- Séminaire de probabilités X, Université de Strasbourg
- Statement of responsibility
- edité par P.A. Meyer
- Language
-
- fre
- eng
- fre
- Cataloging source
- SPLNM
- Dewey number
- 519.2
- Index
- no index present
- LC call number
-
- QA273.A1
- QA3
- LC item number
- .L47 no.511
- Literary form
- non fiction
- http://bibfra.me/vocab/lite/meetingName
- Séminaire de probabilités
- Nature of contents
-
- dictionaries
- bibliography
- http://library.link/vocab/relatedWorkOrContributorName
- Meyer, Paul André
- Series statement
- Lecture notes in mathematics,
- Series volume
- 511
- http://library.link/vocab/subjectName
-
- Probabilities
- Martingales (Mathematics)
- Stochastic processes
- Martingales (Mathematics)
- Probabilities
- Stochastic processes
- Label
- Séminaire de probabilités X, Université de Strasbourg, edité par P.A. Meyer
- Bibliography note
- Includes bibliographical references
- Carrier category
- online resource
- Carrier category code
-
- cr
- Carrier MARC source
- rdacarrier
- Content category
- text
- Content type code
-
- txt
- Content type MARC source
- rdacontent
- Contents
- La methode des semi-mrtingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marque -- One-dimensional potential embedding -- Un theoreme de representation des martingales pour les ensembles regeneratifs -- A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms -- Absolute continuity of Markov processes -- Germ-field Markov property for multiparameter processes -- La theorie de la prediction de F. Knight -- Sur la theorie de la prediction, et le probleme de decomposition des tribus F t+ o -- Generation of?-fields by step processes -- Les inegalites classiques -- L'operateur carré du champ -- Correction aux "Inegalites de LITTLEWOOD-PALET" -- Les inegalites generales -- Semi-groupes de convolution symetriques -- A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem -- Skorokhod stopping times of minimal variance -- On the krickeberg decomposition of continuous martingales -- The Q-matrix problem -- On a stopped Brownian motion formula of H.M. Taylor -- On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions -- et notations generales -- Chapitre I. Integrales de stieltjes stochastiques -- Chapitre II. Martingales de carré integrable -- Chapitre III: La formule du changement de variables forme préliminaire -- Martingales locales changement de variables, formules exponentielles -- Les espaces H 1 et BMO -- Complements aux chapitres I-V -- Sur certains espaces de martingales localement de carre integrable -- Espaces fortement stables de martingales de carre integrable -- Representation des martingales comme integrales stochastiques des processus optionnels -- Decompositions des martingales locales et formules exponentielles -- Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles -- Sur la decomposition multiplicative des sousmartingales positives -- The Q-matrix problem 2: KOLMOGOROV backward equations -- Separabilite optionnelle, d'apres doob -- Note on pasting of two Markov processes -- A characterization of BMO-martingales -- Demonstration elementaire d'un theoreme de Novikov -- Corrections a des exposes de 1973/74 -- Sur la construction de noyaux boreliens -- Un point de priorite -- Complements aux exposes sur les ensembles analytiques et les temps d'Arret
- Control code
- 302120981
- Dimensions
- unknown
- Extent
- 1 online resource (vi, 593 pages).
- Form of item
- online
- Isbn
- 9783540381976
- Media category
- computer
- Media MARC source
- rdamedia
- Media type code
-
- c
- Sound
- unknown sound
- Specific material designation
- remote
- System control number
- (OCoLC)302120981
- Label
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- Bibliography note
- Includes bibliographical references
- Carrier category
- online resource
- Carrier category code
-
- cr
- Carrier MARC source
- rdacarrier
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- text
- Content type code
-
- txt
- Content type MARC source
- rdacontent
- Contents
- La methode des semi-mrtingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marque -- One-dimensional potential embedding -- Un theoreme de representation des martingales pour les ensembles regeneratifs -- A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms -- Absolute continuity of Markov processes -- Germ-field Markov property for multiparameter processes -- La theorie de la prediction de F. Knight -- Sur la theorie de la prediction, et le probleme de decomposition des tribus F t+ o -- Generation of?-fields by step processes -- Les inegalites classiques -- L'operateur carré du champ -- Correction aux "Inegalites de LITTLEWOOD-PALET" -- Les inegalites generales -- Semi-groupes de convolution symetriques -- A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem -- Skorokhod stopping times of minimal variance -- On the krickeberg decomposition of continuous martingales -- The Q-matrix problem -- On a stopped Brownian motion formula of H.M. Taylor -- On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions -- et notations generales -- Chapitre I. Integrales de stieltjes stochastiques -- Chapitre II. Martingales de carré integrable -- Chapitre III: La formule du changement de variables forme préliminaire -- Martingales locales changement de variables, formules exponentielles -- Les espaces H 1 et BMO -- Complements aux chapitres I-V -- Sur certains espaces de martingales localement de carre integrable -- Espaces fortement stables de martingales de carre integrable -- Representation des martingales comme integrales stochastiques des processus optionnels -- Decompositions des martingales locales et formules exponentielles -- Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles -- Sur la decomposition multiplicative des sousmartingales positives -- The Q-matrix problem 2: KOLMOGOROV backward equations -- Separabilite optionnelle, d'apres doob -- Note on pasting of two Markov processes -- A characterization of BMO-martingales -- Demonstration elementaire d'un theoreme de Novikov -- Corrections a des exposes de 1973/74 -- Sur la construction de noyaux boreliens -- Un point de priorite -- Complements aux exposes sur les ensembles analytiques et les temps d'Arret
- Control code
- 302120981
- Dimensions
- unknown
- Extent
- 1 online resource (vi, 593 pages).
- Form of item
- online
- Isbn
- 9783540381976
- Media category
- computer
- Media MARC source
- rdamedia
- Media type code
-
- c
- Sound
- unknown sound
- Specific material designation
- remote
- System control number
- (OCoLC)302120981
Subject
- Conference papers and proceedings
- Martingales (Mathematics)
- Martingales (Mathematics)
- Martingales (Mathematics) -- Congresses
- Probabilities
- Probabilities
- Probabilities -- Congresses
- Stochastic processes
- Stochastic processes
- Stochastic processes -- Congresses
- Conference papers and proceedings
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Member of
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