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The Resource Séminaire de probabilités XII, Université de Strasbourg, 1976/77, edité par C. Dellacherie, P.A. Meyer, et M. Weil

Séminaire de probabilités XII, Université de Strasbourg, 1976/77, edité par C. Dellacherie, P.A. Meyer, et M. Weil

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Séminaire de probabilités XII, Université de Strasbourg, 1976/77
Title
Séminaire de probabilités XII, Université de Strasbourg, 1976/77
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edité par C. Dellacherie, P.A. Meyer, et M. Weil
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  • fre
  • eng
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Cataloging source
SPLNM
Dewey number
519.2
Index
no index present
LC call number
  • QA273.A1
  • QA3
LC item number
.L28 no. 649
Literary form
non fiction
http://bibfra.me/vocab/lite/meetingName
Séminaire de probabilités
Nature of contents
  • dictionaries
  • bibliography
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  • Dellacherie, Claude
  • Meyer, Paul André
  • Weil, M
Series statement
Lecture notes in mathematics,
Series volume
649
http://library.link/vocab/subjectName
  • Probabilities
  • Martingales (Mathematics)
  • Stochastic processes
  • Martingales (Mathematics)
  • Probabilities
  • Stochastic processes
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Séminaire de probabilités XII, Université de Strasbourg, 1976/77, edité par C. Dellacherie, P.A. Meyer, et M. Weil
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Includes bibliographical references
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online resource
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  • cr
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text
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Contents
Une version probabiliste d'un theoreme d'interpolation de G. Stampacchia -- Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales -- Projection previsible et decomposition multiplicative d'une semi-martingale positive -- Decompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications -- A remark on a problem of girsanov -- Une martingale de saut multiplicatif donne -- Sur la localisation des integrales stochastiques -- Sur un theoreme de J. Jacod -- Grossissement d'une filtration et semi-martingales: Theoremes generaux -- A propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus -- Grossissement d'une filtration et semi-martingales : Formules explicites -- Sur certaines proprietes des espaces de Banach H1 et BMO -- Sur une construction des solutions d'equations differentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien -- Extension au cas continu d'un theoreme de L.E. Dubins -- Une inegalite de martingales -- Sur certains commutateurs de la theorie des martingales -- Sur le comportement asymptotique des martingales locales -- Une representation integrale pour les martingales fortes -- Quelques inegalites pour martingales a parametre bidimensionnel -- Controle des systemes lineaires quadratiques : Applications de l'integrale stochastique -- Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et representation des martingales -- The Q-Matrix problem 3: The Levy-Kernel problem for chains -- Lois empiriques et distance de Prokhorov -- Estimation des densités : Risque minimax -- Les ralentissements en theorie generale des processus -- Comportement "non-tangentiel" et comportement "brownien" des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Demonstration probabiliste d'un theoreme de Calderon et Stein -- Homogeneous potentials -- Convergence faible et compacite des temps d'arret d'apres Baxter et Chacon -- Convergence en probabilite et topologie de Baxter-Chacon -- Construction d'un processus previsible ayant une valeur donnee en un temps d'arret -- On the sojourn times of killed brownian motion -- Some remarks on Malliavin's comparison lemma and related topics -- Temps d'arret optimaux et theorie generale -- Quelques remarques sur un article de M.D. Donsker et S.R.S. Varadhan -- Sur l'extension d'un theoreme de Doob a un noyau?-fini -- Domination d'une mesure par une capacite -- Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure -- Appendice a l'expose de Mokobodzki -- Sur l'existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables -- Supports optionnels et previsibles d'une P-mesure et applications -- Erratum et addendum à "les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne" -- Exemples de normes en theorie descriptive des ensembles -- Deux proprietes des ensembles minces (abstracts) -- Regularite et proprietes limites des fonctions aleatoires -- Caracterisation de processus a trajectoires majorees ou continues -- Theorie unifiee des capacites et des ensembles analytiques -- Corrections Au Volume XI (ET Autres) Du Seminaire -- Quelques applications du lemme de borel-cantelli a la theorie des semimartingales -- Quelques exemples familiers, en probabilites, d'ensembles analytiques, non boreliens -- Inegalites de normes pour les integrales stochastiques -- La formule d'Ito pour le mouvement brownien d'apres G. Brosamler -- Sur le Lemme de La Vallee Poussin et un theoreme de Bismut -- Martingales locales fonctionnelles additives (I) -- Martingales locales fonctionnelles additives (II) -- Un system de notations pour les processus de Markov
Control code
302154559
Dimensions
unknown
Extent
1 online resource (viii, 805 pages).
Form of item
online
Isbn
9783540358565
Media category
computer
Media MARC source
rdamedia
Media type code
  • c
Reproduction note
Electronic reproduction.
Sound
unknown sound
Specific material designation
remote
System control number
(OCoLC)302154559
System details
Master and use copy. Digital master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002.
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Séminaire de probabilités XII, Université de Strasbourg, 1976/77, edité par C. Dellacherie, P.A. Meyer, et M. Weil
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Contents
Une version probabiliste d'un theoreme d'interpolation de G. Stampacchia -- Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales -- Projection previsible et decomposition multiplicative d'une semi-martingale positive -- Decompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications -- A remark on a problem of girsanov -- Une martingale de saut multiplicatif donne -- Sur la localisation des integrales stochastiques -- Sur un theoreme de J. Jacod -- Grossissement d'une filtration et semi-martingales: Theoremes generaux -- A propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus -- Grossissement d'une filtration et semi-martingales : Formules explicites -- Sur certaines proprietes des espaces de Banach H1 et BMO -- Sur une construction des solutions d'equations differentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien -- Extension au cas continu d'un theoreme de L.E. Dubins -- Une inegalite de martingales -- Sur certains commutateurs de la theorie des martingales -- Sur le comportement asymptotique des martingales locales -- Une representation integrale pour les martingales fortes -- Quelques inegalites pour martingales a parametre bidimensionnel -- Controle des systemes lineaires quadratiques : Applications de l'integrale stochastique -- Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et representation des martingales -- The Q-Matrix problem 3: The Levy-Kernel problem for chains -- Lois empiriques et distance de Prokhorov -- Estimation des densités : Risque minimax -- Les ralentissements en theorie generale des processus -- Comportement "non-tangentiel" et comportement "brownien" des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Demonstration probabiliste d'un theoreme de Calderon et Stein -- Homogeneous potentials -- Convergence faible et compacite des temps d'arret d'apres Baxter et Chacon -- Convergence en probabilite et topologie de Baxter-Chacon -- Construction d'un processus previsible ayant une valeur donnee en un temps d'arret -- On the sojourn times of killed brownian motion -- Some remarks on Malliavin's comparison lemma and related topics -- Temps d'arret optimaux et theorie generale -- Quelques remarques sur un article de M.D. Donsker et S.R.S. Varadhan -- Sur l'extension d'un theoreme de Doob a un noyau?-fini -- Domination d'une mesure par une capacite -- Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure -- Appendice a l'expose de Mokobodzki -- Sur l'existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables -- Supports optionnels et previsibles d'une P-mesure et applications -- Erratum et addendum à "les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne" -- Exemples de normes en theorie descriptive des ensembles -- Deux proprietes des ensembles minces (abstracts) -- Regularite et proprietes limites des fonctions aleatoires -- Caracterisation de processus a trajectoires majorees ou continues -- Theorie unifiee des capacites et des ensembles analytiques -- Corrections Au Volume XI (ET Autres) Du Seminaire -- Quelques applications du lemme de borel-cantelli a la theorie des semimartingales -- Quelques exemples familiers, en probabilites, d'ensembles analytiques, non boreliens -- Inegalites de normes pour les integrales stochastiques -- La formule d'Ito pour le mouvement brownien d'apres G. Brosamler -- Sur le Lemme de La Vallee Poussin et un theoreme de Bismut -- Martingales locales fonctionnelles additives (I) -- Martingales locales fonctionnelles additives (II) -- Un system de notations pour les processus de Markov
Control code
302154559
Dimensions
unknown
Extent
1 online resource (viii, 805 pages).
Form of item
online
Isbn
9783540358565
Media category
computer
Media MARC source
rdamedia
Media type code
  • c
Reproduction note
Electronic reproduction.
Sound
unknown sound
Specific material designation
remote
System control number
(OCoLC)302154559
System details
Master and use copy. Digital master created according to Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library Federation, December 2002.

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