Séminaire de probabilités X, Université de Strasbourg, edité par P.A. Meyer
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The instance Séminaire de probabilités X, Université de Strasbourg, edité par P.A. Meyer represents a material embodiment of a distinct intellectual or artistic creation found in University of Missouri Libraries. This resource is a combination of several types including: Instance, Electronic.
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Séminaire de probabilités X, Université de Strasbourg, edité par P.A. Meyer
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- Séminaire de probabilités X, Université de Strasbourg, edité par P.A. Meyer
- Statement of responsibility
- edité par P.A. Meyer
- Bibliography note
- Includes bibliographical references
- Carrier category
- online resource
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- cr
- Carrier MARC source
- rdacarrier
- Content category
- text
- Content type code
-
- txt
- Content type MARC source
- rdacontent
- Contents
- La methode des semi-mrtingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marque -- One-dimensional potential embedding -- Un theoreme de representation des martingales pour les ensembles regeneratifs -- A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms -- Absolute continuity of Markov processes -- Germ-field Markov property for multiparameter processes -- La theorie de la prediction de F. Knight -- Sur la theorie de la prediction, et le probleme de decomposition des tribus F t+ o -- Generation of?-fields by step processes -- Les inegalites classiques -- L'operateur carré du champ -- Correction aux "Inegalites de LITTLEWOOD-PALET" -- Les inegalites generales -- Semi-groupes de convolution symetriques -- A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem -- Skorokhod stopping times of minimal variance -- On the krickeberg decomposition of continuous martingales -- The Q-matrix problem -- On a stopped Brownian motion formula of H.M. Taylor -- On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions -- et notations generales -- Chapitre I. Integrales de stieltjes stochastiques -- Chapitre II. Martingales de carré integrable -- Chapitre III: La formule du changement de variables forme préliminaire -- Martingales locales changement de variables, formules exponentielles -- Les espaces H 1 et BMO -- Complements aux chapitres I-V -- Sur certains espaces de martingales localement de carre integrable -- Espaces fortement stables de martingales de carre integrable -- Representation des martingales comme integrales stochastiques des processus optionnels -- Decompositions des martingales locales et formules exponentielles -- Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles -- Sur la decomposition multiplicative des sousmartingales positives -- The Q-matrix problem 2: KOLMOGOROV backward equations -- Separabilite optionnelle, d'apres doob -- Note on pasting of two Markov processes -- A characterization of BMO-martingales -- Demonstration elementaire d'un theoreme de Novikov -- Corrections a des exposes de 1973/74 -- Sur la construction de noyaux boreliens -- Un point de priorite -- Complements aux exposes sur les ensembles analytiques et les temps d'Arret
- Control code
- 302120981
- Dimensions
- unknown
- Extent
- 1 online resource (vi, 593 pages).
- Form of item
- online
- Isbn
- 9783540381976
- Media category
- computer
- Media MARC source
- rdamedia
- Media type code
-
- c
- Record ID
- .b130149123
- Sound
- unknown sound
- Specific material designation
- remote
- System control number
- (OCoLC)302120981
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